2022年4月22日下午16:00-17:00🐈，杏鑫邀请了中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫洪永淼教授在线做题为“ Can Interval Data Improve Volatility Forecasts? Evidence from Foreign Exchange Markets”的学术报告。此次报告由杏鑫副教授朱雪宁老师主持💂🏻，共270余人在线参与了学术报告✈️🧍🏻。
洪永淼教授的研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学、中国经济➔，他曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授🕵🏼🏉、康奈尔大学统计学与数据科学系教授，曾任清华大学经济管理杏鑫特聘教授、厦门大学王亚南经济研究院创院院长、中国留美经济学会会长🙆🏽♀️，现为中国科杏鑫数学与系统科学研究院、中国科杏鑫预测科学研究中心特聘研究员，中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫特聘教授。
报告开始，洪永淼教授以计量经济学中的具体问题作为引入🙍🏼♂️，提出了区间数据的概念，并在中国GDP、通货膨胀🚘、上海证券市场A股的指数价格等场景做了具体的概念阐述👩🏽🚒。随后，洪教授介绍了如何对区间数据进行建模🧏🏻♀️🧘🏻♂️，并讨论了区间数据建模与点数据建模相比的优势。同时，洪教授引入了区间核函数的方法，进一步讲解了如何对区间距离进行量化。他指出，区间包含的信息比点数据要丰富得多🛡🥿，因此从计量经济学角度来看，可以得到更好😾、更精确的参数估计🧑🦰。接着，报告以国际上主要流通的四种货币为例💆🏻，对周度收益率区间进行建模，揭示了该模型在计量经济规律挖掘中的实际应用与较强的预测性能。
最后🫃🏻，洪永淼教授对报告进行了简单总结，并认真回答了参会老师与同学的提问。
在线视频二维码：
洪永淼教授：
中国科杏鑫数学与系统科学研究院⏫、中国科杏鑫预测科学研究中心特聘研究员，中国科杏鑫大学经济与管理杏鑫特聘教授。主要研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学👩🏿🦰、统计学、中国经济，曾担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授、康奈尔大学统计学与数据科学系教授🫲🏽，曾任清华大学经济管理杏鑫特聘教授🕹💂🏿♂️、厦门大学王亚南经济研究院创院院长、中国留美经济学会会长。
作者：任怡萌